两个月内冲击3.6%?神秘资金下注美债异动

时间:2018-10-19 11:36

从这笔奥秘的押注来看,现已有买卖员采取了实际行动,以为美债会进一步被兜售。

有报导称,周四下午,一名看跌期权的买入者对10年期美债收益率冲高至3.6%押注250万美元,合约到期时刻为美联储12月会议的两天后(即12月21日)。

这18000手大宗买卖以9个最小价格变化单位买入,均匀成交收益率约为3.19%。10月5日美国非农工作陈述发布后,10年期美债收益率打破3.24%,这笔押注现已获益挨近100万美元。

CME未平仓合约的数据显现,该笔买卖是对年末前收益率明显上升的避险需求激增的表现。彭博的报导说到,该笔押注可能会引发未来数日更多的相似买卖。

11月的国债看跌期权相同也在累积,到周四,未平仓合约激增233132手。买入看跌期权的买卖者大都对10年期国债收益率上涨进行套期保值,方针收益率在3.3%至3.45%之间。这些期权的到期时刻仅余三个礼拜。

“新债王”Gundlach从头强调了30年期美债收益率打破红线后,游戏规则将会因而改动。据路透报导, Gundlach周四正告称,30年期美债收益率现已打破要害的3.25%,可能会导致未来收益率明显上升。Gundlach还额定说到,此次收益率上扬令收益率曲线变得峻峭,也是另一个当前状况生变的信号。

Gundlach对CNN称,10年期美债收益率可能升至3.5%,30年期美债则有望触及4%。

如瑞银和高盛所提示的,收益率的快速上涨对股市的影响比上涨自身更为重要。因而假如美债收益率的确如上述债券买卖员所期,敏捷冲高,美股可能会再现大规模兜售。

Gundlach说到,2018年1月26日以来,美国以外的其他地区股市现已明显下行,“这将会是本轮周期全球股市的顶峰。”

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